Кто 02. Искусственные гэпы

В предыдущей ветке «Кто сильнее..» были представлены материалы по торговле фьючерсами. В данной ветке изложенный ранее материал переработан, улучшены иллюстрации, и определение некоторых величин приведено в соответствие с принятыми на форуме. Оба материала не исключают друг друга, а дополняют.

Модель «Искусственные гэпы»

1. Торгуемые инструменты.

• Торговаться будут следующие контракты ZW, ZS, ZC, ZL ZM, CC, CT, KC, SB, HE.
• Фьючерсные контракты на бирже торгуются только целыми лотами. Для торговли дробными контрактами придуманы индексы на фьючерсы CFD. CFD устроены так, что они по котировкам идентичны фьючерсам. Отличие от фьючерсов состоит в том, что они дают возможности торговать дробными контрактами. В дальнейшем мы будем использовать термин фьючерсы вместо громоздкого CFD.

2. Торговлю осуществляем по дневным графикам.

• Исторически фьючерсы торговались только на бирже в дневное время. Такой способ торговли называется торговля в яме (пит). Часы дневной работы биржи называют пит сессией, соответственно другую часть суток называют ночной сессией. Эти термины для России носят условный характер из-за разницы во времени с Америкой, да и Россия большая – девять часовых поясов. Для московского пояса время пит сессий для фьючерсов практически совпадает с «американской сессией», точные данные по началу и окончанию пит сессий представлены в таблице.
• Удобство мск времени заключается еще и в том, что время окончания пит сессий для фьючерсных контрактов практически совпадает со временем окончания суток.

3. Планирование входа в сделку.

• Считаем, что для рассматриваемых контрактов справедливо допущение о том, что для определения входа в сделку достаточно рассматривать изменения цены только во время пит сессии. Значения цены вне пит сессии можно полностью игнорировать. Подобный подход приводит к переходу от реального графика цены контракта к его представлению в виде пит сессий.
• После того, как были выброшены из рассмотрения реальные изменения цены в течение 16 – 17 часов на графике пит сессий, появляется множество разрывов. Рассмотрим разрывы вниз. День образования разрыва обозначим ДР (день разрыва).
• Сам разрыв и дни сразу после него будем обозначать датой образования разрыва. На рис. 01 приведен график фьючерса в представлении пит сессий.
• Разрыв вниз образуется, если минимум предыдущего дня L.1 выше, чем максимум дня разрыва H (High)

L.1 > H

график козлятины.jpg


Рис 01 График пит сессии фьючерса с пятью разрывами вниз от 11 декабря, 18 декабря, 28 декабря, 4 января и 12 января

• Возможность входа в сделку мы определяем для себя только в часы пит сессии.
• Ограничиваем временной возможный вход в сделку после ДР тремя днями. Однако если в эти три дня цена делает новый минимум L* = new Low, то отсчет трех дней для рассматриваемого разрыва вниз возобновляется снова от дня нового минимума.
• Новый минимум L* образовался для разрывов от 18 декабря, 4 января и 12 января.
• Если среди этих дней случается праздничный день США, то этот день игнорируется. Для разрыва от 12 января таким днем было 18 января – день памяти Мартина Лютера Кинга.
• Образование разрыва считаем важным сильным сигналом. От того, как будет вести себя цена в последующие дни, зависит, войдем ли мы в сделку или не войдем.
• Точкой входа в сделку (покупку) является начало заполнение разрыва. Если цена начинает заполнять разрыв во время пит сессии, то вход в сделку осуществляется при значении цены Entry, равной максимуму цены H (High) в ДР

Entry = H,
если цена достигает величины H во время пит сессии (разрывы от 11 и 18 декабря).

Если пит сессия открывается при значении O (Open) большем, чем H, то в этом случае вход осуществляется на открытии

Entry = O,
где в день входа в сделку цена сразу открылась выше H, O > H (разрывы от 28 декабря, 4 и 12 января)


• При планировании сделки мы ограничиваем уровень риска Risk (потерь) в сделке. Уровень потерь определяем в 2 % от величины депо. Одинаковый уровень риска приводит к унификации всех сделок как внутри одного контракта, так и для различных торгуемых инструментов. Эта стандартизация позволяет в наглядном виде представить результаты торговли всех инструментов и выразить их через один параметр Risk.
• Уровень потерь в каждой сделке регулируем величиной лота, с которым мы входим в сделку.
• Так как выбранные нами фьючерсные контракты не являются абсолютно независимыми, то возможно вхождение по разным контрактам в нескольких сделках в один день.
• Если после трех дней не началось заполнение разрыва, то считаем, что разрыв не привел к сделке.

4. Сопровождение сделки

• Как только мы вошли в сделку, то пит представление для рассматриваемого разрыва нам больше не понадобится, и мы переключаемся к отслеживанию реальных котировок в течение всех 24 часов. Сделка может закончиться, как в часы пит сессии, так и вне ее.
• Для окончания сделки есть две возможности: или цена достигает определенного (до входа в сделку) минимума, и сделка заканчивается с убытком, или мы завершаем сделку положительно на определенном еще до входа в сделку уровне.
• Цена выхода с прибылью обозначается TP (Take Profit). Иногда ее обозначают Exit. Мы изначально предполагаем, что вход в сделку при заполнении разрыва обладает большим потенциалом роста. Этот рост от начала входа в сделку мы определяем в терминах величины Risk. Если вход в сделку происходил таким образом, что цена не образовывала нового минимума, и заполнение разрыва происходило внутри пит сессии (не на открытии), то такой разрыв будем называть идеальным разрывом. Для идеального разрыва величина TP определяется из выражения

TP = Entry + 3*Risk,
где величина Risk = (H – L) (идеальный разрыв от 11 декабря)

• Если после ДР цена достигает нового минимума, или заполнение разрыва происходит на открытии, то величина TP определяется по формуле

TP = Entry + 2*Risk,
где величина Risk равна
Risk = (H – L*) для случая образования нового минимума L* (L* = new Low) (разрыв от 18 октября)
Risk = (O – L) для случая входа в сделку на открытии O (Open) (разрыв о 28 декабря)
Risk = (O – L*) для случая образования нового минимума, а затем входа в сделку на открытии (разрывы 4 и 12 января)

• Мы уменьшаем величину, которую цена должна пройти до закрытия сделки в случае неидеального разрыва из-за того, что и новый минимум и вход в сделку на открытии приводят к существенному увеличению абсолютных значений величины Risk, а следовательно, потенциал роста цены в этом случае снижен.
• Цена, при которой выходим с убытком, обозначается SL (Stop Loss).

SL = Entry – Risk

• Так как уровень потерь определен в 2%, то в отрицательной сделке теряем 2 % от депо, а при положительных сделках увеличиваем на 4% или 6 %. Результат любой сделки можно выразить в величинах R, так при отрицательном исходе это –R, при положительном 3*R или 2*R, понимая под R - 2 % от депо. Суммируя результаты за все сделки, получим итог применения данной модели.

Сообщение от mergir

Для московского пояса время пит сессий для фьючерсов практически совпадает с «американской сессией», точные данные по началу и окончанию пит сессий представлены в таблице.

mergir, что-то таблицы я не нашел...

В какой программе формировался график "Рис 01 График пит сессии фьючерса"?

Сразу же возникает желание во-первых изобразить такие же графики в метатрейдере, а во-вторых, протестировать стратегию в тестере метатрейдера.
Как по-вашему, графики CFD группы Cont в терминале Inconeon с периодом H1 годятся для этого?

Сообщение от Slim33

mergir, что-то таблицы я не нашел...

В какой программе формировался график "Рис 01 График пит сессии фьючерса"?

графики CFD группы Cont в терминале Inconeon с периодом H1 годятся для этого?

Уважаемый Slim33, спасибо что прочитали внимательно материал. Действительно, таблицы нет пока. Скоро ее добавлю.
Рис. 01 самодельный, он выполняет иллюстративную функцию. На нем представлены пять разрывов вниз и все виды его закрытия, включая понятие идеальный разрыв, разрыв с образованием нового минимума, заполнение разрыва на открытии, комбинация образования нового минимума и заполнения на открытии пит сессии, а также возобновление отсчета трех дней после нового минимума.
Следующим этапом предполагается подробно разобрать реальный контракт и представить результаты торговли.
Модель работает на дневных графиках. Про группу Cont не понял. Пока нашел единственный контракт с историей ZS.
Доработка займет некоторое время. Если Вам интересно, почитайте пока материалы в моих предыдущих ветках "Кто.. и Как...".

[QUOTE=mergir;1931]

Модель «Искусственные гэпы»

• Торговаться будут следующие контракты ZW, ZS, ZC, ZL ZM, CC, CT, KC, SB, HE.
• Фьючерсные контракты на бирже торгуются только целыми лотами. Для торговли дробными контрактами придуманы индексы на фьючерсы CFD. CFD устроены так, что они по котировкам идентичны фьючерсам.QUOTE] БРЕД CFD(это не покупка РЕАЛЬНАЯ) и она никогда не будет законным доводом на бирже, т.к. устроены так, что это НОВАТОРСТВО В ДЦ "бывших" в поставках "акций и т.д. и т.п. БРЕД ""ЛИКБЕЗ" для новичков, Не ПАРЬТЕ ИХ , Учите И!!! будет вапм щастье

Спасибо Мастер, что зашли.

Сообщение от CashFlow

Вот он бред-то "... и она никогда не будет законным доводом на бирже, т.к. устроены так, что это НОВАТОРСТВО В ДЦ "бывших" в поставках "акций и т.д. и т.п. "

Ну что же, хотите в красках, можно и в красках, многоуважаемый дотошный Оппонент. Вы углубились в текст на две строчки и застопорились. На одной из которых просто перечисление контрактов. А дел то всего - контракты могут быть дробными. В ответ мы не видим ничего, кроме набора бессвязных терминов, жалкой критики и переполняющих злобных эмоций. Но если назвались Мастером, то будьте любезны соответствоовать и дочитать текст хотя бы до конца.
Ну, а с Вашими художествами, я думаю, администрация разберется.

Сообщение от mergir

Про группу Cont не понял. Пока нашел единственный контракт с историей ZS.

Насколько я понял, это "склееные", непрерывные (continous) данные CFD на фьючерсы, содержащие данные не только за один период действия фьючерса

Вы правильно поняли из-за ограниченного по времени действия фьючерсных контрактов обычно в терминалах приводятся "склеенные" графики фьючерсов. При склейке могут возникать "гэпы", но к рассматриваемым "исскуственным" они не имеют никакого отношения. Модель "ИГ" будет рассматриваться только для следующих контрактов: ZW, ZS, ZC, ZL ZM, CC, CT, KC, SB, HE, так как имеено они более всего подходят к тем допущениям, которые лежат в основе модели.