Объемы в сделках по валютным парам.

[Kirill Protasov]

Доброго времени суток! С целью разграничения информации по опасным моментам внешнего фона (фундаментальные составляющие) и расположения объемов в сделкам по данным крупнейших маркетмейкеров была создана новая ветка, где будет отражаться только информация по объемам.

Пояснение к информации по объемам в валютных парах.

В этой ветке началось обсуждение не только угроз для поведения котировок рыночных инструментов со стороны макро данных, важного новостного фона, выступлений крупных чиновников и бизнесменов, но и еще одной информации, касающейся малодоступных данных об объемах сделок в позициях трейдеров, работающих у крупнейших мировых брокеров. Есть несколько крупных сетей маркетмейкеров, работающих как партнеры и имеющих информацию относительно совокупных позиций на рынке. А главенствующими источниками данных являются системы электронной торговли (ECN). К примеру, многим известная система Currenex является, пожалуй, главной из них. Но от таких грандов очень сложно получить важную информацию. Однако удалось вступить в партнерские отношения с некоторыми крупными маркетмейкерами. От них мы имеем возможность получать, в частности, информацию об объемах позиций на рынке по валютным парам. Так как, по сути, это инсайдерская информация, источники мы не имеем права разглашать, как и полную информацию, которую получаем. Однако, есть возможность кратко обрисовывать ситуацию по основным валютным парам. Считаем эту информацию очень актуальной и надеемся, что она Вам пригодится. Данные по объемам позиций по валютным парам будут выкладываться по состоянию на 11:30, 14:30 и 17:30. Информация очень полезна в основном, когда рынок более- менее спокойный или определился с направлением после выхода, к примеру, важной макро статистики. Поэтому время выкладывания подобранно в соответствии этим.

Также стоит пояснить отдельные моменты техники действия ММ с расчетом на объемы сделок.

То, о чем мы будем говорить в дальнейшем, представляет собой объемы именно трейдеров, а не маркертмейкеров (ММ). Последние же действуют так. Они их видят и дают пока "нарасти”. Когда эти объемы трейдеров достигнут требуемого для собственного объема ММ для совершения сделки, они вступают в торги и начинают заполнять спрос своим сверх предложением и курс начинает меняться в их сторону, так как предложение превышает спрос. Получается, что они заведомо видят проигрышные трейдерские позиции и стопы, так как откуда возьмется у них прибыль если нет встречных предложений и денег в рынке?

В массу объемов также входят и ТП. Это ведь у нас, по сути, не совсем отложенные ордеры, а входят в структуру данной сделки. Так вот, ММ также и временно бегут от скапливающейся массы ТП в другую сторону, попутно сбивая стоп-лоссы или заставляя своими действиями трейдеров их все-таки ставить и натыкаться на них. Когда достаточное количество трейдеров будет "сбито", ММ выбрасывает встречное предложение в другую сторону, и мы идем в коррекцию или разворачиваемся в другую сторону. Если предположить что быстрая смена направления будет, то прибыль от позиций маркетмейкера (ММ) превратится в пыль, ведь позиции ММ еще открыты и не зафиксированы, а ведь фиксинг это не что иное как обратная сделк. А в рынке денег нет, так как сами только что всё собрали и "скосили" стоп-лоссы. Сорее всего, может произойти резкий откат (как часто и бывает при сильном движении) до ближайших ордеров, вот там то и будет фиксинг. Часто это напоминает довольно известную разворотную модель ABC. И тут начинается движение в обратном направлении уже с их объемами.

Теперь по пониманию выкладываемого материала.

На момент выкладывания материала, цена может немного уйти от описываемого диапазона. Но будем стараться побыстрее выложить. Трейдеры находятся по обе стороны от текущего положения цены, как в покупках, так и в продажах. Кто-то при этом теряет, кто-то зарабатывает, вот с последних можно нажиться, попутно “сбросив” их. Когда, к примеру, у нас сверху образовался большой и протяженный барьер из позиций трейдеров (особенно и в покупках и в продажах, там же и TP и SL), значит ММ постараются увести котировку в другую сторону от текущего положения цены. Особенно, если там объемов нет или мало. Если барьер небольшой, опять же к примеру сверху, а снизу большой и протяженный, то это больше походит на ближайшую коррекцию вниз (часть позиций сверху собьют) с последующим ростом. Если же сверху объемов нет или есть незначительные преграды, то вероятно скорое движение вверх, особенно если снизу находится сильная и протяженная преграда в виде большого количества позиций.

[Kirill Protasov]

По EURUSD доминанта сверху по объемам сохраняется. Все объемы за 1.3840. Район 1.3840-1.3990 по прежнему очень мощен. За ним присутствуют добавочно еще и объемы средней силы. Снизу появилось микро поддержка в районе 1.3830/40. Но угрозу пока не представляет.

По GBPUSD также небольшая поддержка проявилась рядом с текущим положением котировки в районе 1.5830. Однако подавляющее количество объемов все же сверху. Наиболее мощный барьер там в районе 1.5840-1.5970. Лучше пока работать в продажах. Однако будьте предельно внимательными перед скором решением о ставке в Великобритании.

По USDJPY по прежнему все не ясно. По объемам в совокупности относительный паритет. Снизу сильна зона 90.20/70. Сверху мощный барьер преимущественно в покупках в районе 90.80-91.40.

По USDCAD сверху стало заметно свободнее. Лишь барьер средней силы в зоне 1.0640-1.0710. Снизу стоит мощная преграда в 1.0580-1.0630. Так что пока лучше присматриваться к покупкам.

По AUDUSD подавляющее преимущество за объемами сверху. Особенно в областях 0.8800/70 и 0.9050 в покупках. Снизу есть небольшой барьер в продажах в районе 0.8780-0.8800, но не страшный для продаж.

По EURGBP в совокупности относительный паритет. Сверху сильная область в покупках 0.8740/70, за которой есть еще длинная зона довольно разреженных объемов средней силы. Снизу мощна область 0.8720/40 и за ней довольно сильна область0.8660-0.8700.

[Kirill Protasov]

По EURUSD по прежнему практически ничего не снизу. Так лучше ориентироваться на продажи. Сверху особенно мощный барьер в районе 1.3820-1.3950, за ним объемы средней силы также присутствуют. Снизу у 1.3810/20 есть очень узкий, но сильный барьер, который пока что слегка сдерживает падение.

По GBPUSD преград внизу нет вообще. Сверху особо мощный барьер в районе 1.5810-1.5970. Стоит присматриваться к продажам.

По USDJPY преимущество по объемам в совокупности сверху. Там стоит мощный барьер в 90.60-91.20, преимущественно в покупках. За ним до 92.40 протягивается плотный слой объемов малой силы в покупках. Снизу до 90.10 стоит плотный слой объемов средней силы, который уверенно вряд ли будет пройден.

По USDCAD лучше ориентироваться на покупки. Сверху практически нет преград, в то время как снизу вырос мощный барьер вплоть до 1.0540.

По AUDUSD лучше вести продажи. Снизу практически ничего нет. Сверху особо сильны районы 0.8760-0.8880 и 0.9000/60.

По EURGBP по объемам все еще паритет в совокупности. Структурно снизу 0.8700/40 стоит мощный барьер преимущественно в продажах. За ним вплоть до 0.8640 раскинулся довольно плотный барьер средней силы. Сверху стоит мощный барьер в покупках в зоне 0.8740/70. За ним же вплоть до 0.8930 стоит барьер средней силы в покупках.

[Kirill Protasov]

Здравствуйте!

По EURUSD все еще можно вести продажи. Снизу барьеров по прежнему нет никаких. Пусто. Зато сверху их очень много. В особенности сильная преграда в зоне 1.3650-1.3830. За ней объемов еще достаточно, средней силы.

По GBPUSD также стоит ориентироваться на продажи. Снизу объемов практически нет. Сверху стоит мощная преграда в широком диапазоне 1.5660-1.5980. За ней еще объемы средней и малой силы.

По USDJPY лучше искать варианты продаж. Снизу есть небольшой барьер средней силы в зоне 88.90-89.30. Однако по сравнению с мощным барьером сверху в 89.40-90.00 и затем концентрацией объемов в покупках средней силы в зоне 90.30-91.90 он слишком мал, чтобы пока сдерживать напор.

По USDCAD дорога наверх открыта. Стоит работать в покупках. Сверху объемов практически нет. Снизу есть мощный барьер в 1.0730/50 и далее сильная концентрация в области 1.0550-1.0690.

По AUDUSD лучше смотреть пока в сторону продаж. Снизу практически ничего нет. Сверху стоит мощный барьер в 0.8630/90, за ним вплоть до 0.9150 расположена длинная зона объемов средней силы, преимущественно в покупках.

По EURGBP же в совокупности относительный паритет по количеству объемов, с небольшим преимуществом сверху. Снизу сильна область в продажах в 0.8700/20, за ней есть немного объемов малой силы. Сверху же есть более сильная область в районе 0.8720/60, а за ней еще слой объемов средней силы преимущественно в покупках вплоть до 0.8930.

[Kirill Protasov]

По EURUSD снизу возник мощный барьер в районе 1.3660-1.3710. Поэтому о продажах стоит на время забыть. Вероятна хорошая коррекция. Хотя сверху в совокупности все еще объемов больше, но структурно там есть один сильный барьер в 1.3710/90, а за ним преграда средней силы 1.3820-1.3950, а дальше лишь немного объемов малой силы. Так что преимущество сверху из-за такой растянутости совсем небольшое.

По GBPUSD барьер снизу также возник сильный, преимущественно в продажах, в районе 1.5670-1.5710. Но подавляющее преимущество все равно сверху по объемам. Вплоть до 1.5980 раскинулся сильный барьер, за которым есть еще немало объемов.

По USDJPY преимущество по объемам все еще сверху, причем подавляющее. 89.50/90 мощный барьер, за ним стоит сильный строй объемов в покупках в районе 90.20-91.80. Снизу в зоне 89.00/50 лишь барьер средней силы, за ним практически ничего нет.

По USDCAD по прежнему сверху пространство почти полностью свободно. Преград к росту нет. Снизу есть сильный и протяженный барьер в 1.0560-1.0770. Особенно мощной зоной в нем выглядит район 1.0730, где по всему стоят опционные контракты.

По AUDUSD подавляющее преимущество все еще вверху. Особенно сильная область 0.8650. За ней, начиная с 0.8720 идет протяженный слой объемов средней силы. Снизу вырос довольно сильный барьер в продажах в районе 0.8630/40. Здесь лучше пока не лезть в продажи, а искать момент для их осуществления.

По EURGBP в совокупности относительный паритет. Снизу сильна область 0.8690-0.8730. Сверху сильна зона до 0.8750. За ней еще есть разреженная прграда средней силы вплоть до 0.8930.

[Kirill Protasov]

По EURUSD все еще сохраняется понижательная тенденция. Большинство объемов сверху. Мощный барьер стоит в зоне 1.3690-1.3780, а за ним еще одна зона средней силы в 1.3810-1.3930 явно делает хорошее сопротивление к росту. Снизу стоит мощный барьер в 1.3670/90, в основном в продажах. Но он довольно узок, и скорее всего в дальнейшем будет пройден вниз.

По GBPUSD лучше придерживаться продаж. Сверху по прежнему много сильных барьеров. Снизу же плотно лишь в районе 1.5660/70, в основном в продажах.

По USDJPY лучше ориентироваться на осторожные продажи. Большинство объемов сверху. Особенно сильная там область 89.60-91.50, в основном в покупках. Снизу стоит сильная преграда в 89.20/60, которую не так просто будет пройти.

По USDCAD сверху объемы выросли в районе 1.0680-1.0730. Причем в области 1.0730 преграда выглядит очень мощно. Снизу все еще объемов в совокупности больше. Вплоть до 1.0550 простирается слой средней силы.

По AUDUSD барьер снизу несколько вырос вслед за котировкой. Теперь уже в зоне 0.8630/80 стоит довольно сильная преграда. Сверху же влоть до 0.9200 раскинулся довольно плотный слой объемов средней силы.

По EURGBP преимущество теперь снизу по объемам. Там стоит мощная преграда, в основном в продажах, в области 0.8690-0.8740. Сверху же вплоть до 0.8930 стоят объемы средней силы довольно разреженным слоем. Возможны в данной ситуации осторожные покупки.