AUDCAD

[neophyte]

AUDCAD

23.07.2010.

Текущая ситуация и тенденции движения.

Долгосрочный тренд по инструменту (волна четвертого уровня - гистограмма бирюзового цвета) боковой, диапазон предположительно 0.8548-0.9586.

audcad.gif

В настоящее время рынок в рамках этого бокового тренда движется в направлении верхней границы канала. Локально движение представляет собой краткосрочный свинг с целью 0.9306, которая практически достигнута. По завершению свинга ожидается коррекция и еще один свинг в направлении верхней границы канала.

Торговая тактика.
Ожидаем.
Будем покупать инструмент в направлении верхней границы канала бокового тренда, но покупать будем после завершения коррекции, по паттерну на Н1.

[neophyte]

Рынок протестировал цели краткосрочного тренда на 0.9308.

audcad_h4.gif

Торговая тактика.
Вариант 1. Трендовый.
Ожидаем. Будем покупать инструмент в направлении верхней границы канала бокового тренда, но покупать будем после завершения коррекции, по паттерну на Н1.
Вариант 2. Контр-трендовый.
Ожидаем. Будем продавать инструмент в направлении целей коррекции на 0.9105 по паттерну на Н1, или (агрессивный метод) отложенным ордером от 0.9308. Стоп на расстоянии 203пп от точки открытия позиции.

[neophyte]

4.08.2010.

Текущая ситуация и тенденции движения.

Долгосрочный тренд по инструменту восходящий.

audcad_d.gif

Прошла и завершилась среднесрочная нисходящая коррекция. В настоящее время рынок движется к среднесрочному сопротивлению на уровне 0.9676 - цели среднесрочного тренда. Волна третьего уровня графика дневного масштаба перешла в верхнюю полуплоскость, т.е. тренд должен приобрести выраженный направленный характер. Кроме того, это может актуализировать цель на 1.0819 - цель долгосрочного восходящего тренда. Все же так далеко вперед заглядывать не будем, ограничимся целями среднесрочного движения.
Такова общая характеристика ситуации в целом.
Для оценки перспектив локального движения обратимся к графику масштаба Н1.

audcad_h1.gif

Локально идет коррекция на волне третьего уровня графика Н1 с целью движения на поддержке 0.9193. Однако эта для движения к этой цели рынок должен пробить подержку на уровне 0.93169 - цель дневного коррекционного тренда, в зоне которой рынок торгуется в момент написания настоящего материала.

Торговая гипотеза.
По завершению коррекции ожидаем рост рынка в рамках среднесрочного восходящего тренда с целью на 0.9676.

Торговая тактика.
Обратимся к графику М15.

audcad_m15.gif

Поскольку сформирован паттерн восходящего тренда, покупаем от текущих уровней рынка с целями в зоне среднесрочного сопротивления на 0.9676 и со стопом на расстоянии 182пп от точки входа ( с учетом спреда).

[neophyte]

09.08.2010.

Ситуация развивается в рамках прогноза. Рынок ушел на 120пп в сторону целей. Движение сохраняет признаки среднесрочного восходящего тренда в фазе направленного движения рынка.

[neophyte]

Рынок восстановил восходящее движение - паттерн на Н1 сформирован примерно на том же уровне, что и предыдущий, - в окрестности 0.9320



По возможности внимательно наблюдаем за рынком в зоне целей тренда недельного цикла в окрестности 0.9418.
Поскольку волна четвертого уровня показывает признаки перехода к фазе бокового тренда, от 0.9418 возможен откат вниз и даже продажи с короткими целями -150-200пп.

[neophyte]

Ордер стоп-лосс рекомендуем переместить на уровень безубыточности.

[neophyte]

Волна четвертого уровня указывает на краткосрочный боковой тренд.



На полне третьего уровня сформирован паттерн нисходящего тренда.
Закрываем позицию на покупку иоткрываем позицию на продажу.
Стоп на расстоянии 164пп от точки входа в рынок + поправка на спред.
Цель на уровне поддержки краткосрочного тренда 0.9009, так как сформирован и паттерн нисходящего тренда и на волне 4.
Сделка открывается в счете мониторинга.

РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………………………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ………………………… 15000
Баланс торгового счета, $ ……………………… 50046
Прибыль/убыток, $ ………………………………. 46
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % . 30
Текущий уровень РК, $ …………………………. 15013,8
Базовый коэффициент использования РК, %.. 25
Текущий коэффициент использования РК, %.. 25
Количество торгуемых рынков, M …………….. 8
Число одновременно открытых позиций, N …. 28
Максимальный риск на сделку в % от РК ……. 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ………. 379
Максимальный риск портфеля, $ ……………… 10616
Математическое ожидание риска, $ ……….…. 3753
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ………………….. 1700
Объем позиции (в лотах), V …………………….. 0,22

[neophyte]

На волне третьего уровня графика Н4 сформировано подветржение паттерна восходящего тренда, на Н1 - разворотный паттерн. Волны дневки по-прежнему восходящем тренде. Коррекцию считаем завершившейся и торгуем восстановление восходящего движения.
Закрываем позицию на продажу и открываем позицию на покупку инструмента.
Стоп на расстоянии 164пп от точки входа в рынок + поправка на спред.
Цель на уровне сопротивления краткосрочного тренда 0.9656.
================================================== ==
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………………………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ………………………… 15000
Баланс торгового счета, $ ……………………… 51335
Прибыль/убыток, $ ………………………………. 1335
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % . 30
Текущий уровень РК, $ …………………………. 15400,5
Базовый коэффициент использования РК, %.. 25
Текущий коэффициент использования РК, %.. 25
Количество торгуемых рынков, M …………….. 8
Число одновременно открытых позиций, N …. 28
Максимальный риск на сделку в % от РК ……. 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ………. 389
Максимальный риск портфеля, $ ……………… 10890
Математическое ожидание риска, $ ……….…. 3850
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ………………….. 1690
Объем позиции (в лотах), V …………………….. 0,23

[neophyte]

Краткосрочный тренд боковой (волна четвертого уровня графика Н1), поэтому на основании паттерна нисходящего тренда на Н1 закрываем позицию на покупку и открываем позицию на продажу.
Стоп на расстоянии 162пп + спред.
Цель на уровне поддержки краткосрочного тренда 0.8969.
================================================== ==
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………………………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ………………………… 15000
Баланс торгового счета, $ ……………………… 50334
Прибыль/убыток, $ ………………………………. 334
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % . 30
Текущий уровень РК, $ …………………………. 15100,2
Базовый коэффициент использования РК, %.. 25
Текущий коэффициент использования РК, %.. 25
Количество торгуемых рынков, M …………….. 8
Число одновременно открытых позиций, N …. 28
Максимальный риск на сделку в % от РК ……. 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ………. 381
Максимальный риск портфеля, $ ……………… 10677
Математическое ожидание риска, $ ……….…. 3775
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ………………….. 1670
Объем позиции (в лотах), V …………………….. 0,23

[neophyte]

Движение вниз не развивается уже третий день - вполне достаточно для тренда недельного цикла по которому мы входили в рынок. Конфигурация волн показывает на возможное восстановление краткосрочного восходящего движения ( а с учетом направленности волн графика дневного масштаба и выше). Поэтому пока что переместим ордер стоп лосс на уровнеь немного выше сопротивления тренда недельного цикла - 0.9418 (с поправкой на спред, разумеется).