Вернуться   "ГИЛЬДИЯ ТРЕЙДЕРОВ": трейдинг как работа и стиль жизни > Аналитика и рекомендации Гильдии трейдеров > Торговля опционами на американском рынке с option2020

Важная информация

Ответ
 
Опции темы Опции просмотра
Старый 19.08.2010, 17:39   #1
option2020
Член Гильдии Трейдеров.
 
Аватар для option2020
 
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 9
option2020 скоро обретет популярность
Отправить сообщение для option2020 с помощью Skype™
По умолчаниюТорговые идеи.Опционы на американском рынке

В данном разделе будут публиковаться краткие обзоры опционного рынка и ситуация с волатильностью.
Возможные рекомендации и различные техники опционной торговли

Последний раз редактировалось option2020; 26.08.2010 в 19:02.
option2020 вне форума  Ответить с цитированием
Старый 19.08.2010, 17:45   #2
option2020
Член Гильдии Трейдеров.
 
Аватар для option2020
 
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 9
option2020 скоро обретет популярность
Отправить сообщение для option2020 с помощью Skype™
По умолчанию19 августа, опционы

Обзор рынка


Волатильность фондового рынка находится в средней зоне и ожидает куда двинет рынок. Для E-mini SP500 это уровень поддержки 1050, ниже которого волатильность рынка будет расти и следующий – 1000 ниже которого волатильность вырастет еще больше, что создаст много возможностей при торговле волатильностью.
Сверху соотвественно выше уровня 1125-1128 волатильность рынка напротив снизится ниже 20%
http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option2012/E-mini.png

Варианты опционной торговли
Консервативный портфель и “опционная облигация” на ES mini SP500
http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option...ini-profit.png
Маржа 630 долларов, ожидаемый доход 208 долларов или около 33% до декабрьской экспирации
Точка безубытка 693, вероятность потерь 25% около 5%
Благодаря большой улыбки волатильности на опционах E mini стратегия опционная змея на графике показывает неплохое соотношение риск/доходность

19.08.2010
option2020 вне форума  Ответить с цитированием
Старый 24.08.2010, 12:32   #3
option2020
Член Гильдии Трейдеров.
 
Аватар для option2020
 
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 9
option2020 скоро обретет популярность
Отправить сообщение для option2020 с помощью Skype™
По умолчанию

Краткий обзор рынка опционов

Отношение путов/колов растет фондовом рынке, что видно на графике SPY(ETF на S&P500) и на QQQQ (ETF на NASDAQ 100)
Для SPY путов в 2 раза больше, для QQQQ путов больше в 1.74
Т.е в целом фондовый рынок на широком индексе больше ориентирован на снижение рынка, покупая больше опционов пут.
Кроме того по графику видно, что в течении августа количество путов по индексам растет, а подразумеваемая воалтильность все больше расходится с исторической волатильностью. Все это указывает на возможное движение вниз.
http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option2012/SPY.png
http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option2012/QQQQ.png



Рекомендации для опционной торговли.

Для консервативного портфеля-
„Опционная змея” по FAS- электронный торговый фонд с рычагом, LETF на финансовый сектор США
Январский опционы 2011 года, покупка 18.33 пут/продажа 17 пут/продажа 8.67 пут
Позиция перекрывает 2 стандартных отклонения(более 95%), ожидаемая доходность 34% за 151 день
Роллирование и балансирование подобной позиции описывается на видеоблоге-
http://www.youtube.com/user/option2020, раздел про “опционную змею”
http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option2012/FAS.png
http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option2012/FASchart.png
option2020 вне форума  Ответить с цитированием
Старый 31.08.2010, 23:29   #4
option2020
Член Гильдии Трейдеров.
 
Аватар для option2020
 
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 9
option2020 скоро обретет популярность
Отправить сообщение для option2020 с помощью Skype™
По умолчаниюКондор на нефти

Неплохой вариант для опционной торговли представляет Iron condor, кондор железный , с клювом
В данном примере берутся декабрьские опционы, экспирация через 78 дней
Продажа 85 кола/покупка 87 кола/продажа 64 пут/покупка 62 пут-
http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option2012/crude1.jpg

Точки безубыточности 63.4/85.6
Вероятность профита 67%, перекрывает одно стандартное отклонение
По ТА практически перекрывает основную зону - канал 70/84 и больший канал 65/90
http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option2012/crude2.jpg
Движение до 90 долларов в настоящее время представляется маловероятным
Маржа 409 долларов, прибыль в зоне профита 662 доллара.
Матожидание +10%
option2020 вне форума  Ответить с цитированием
Старый 04.09.2010, 22:30   #5
option2020
Член Гильдии Трейдеров.
 
Аватар для option2020
 
Регистрация: 08.06.2010
Сообщений: 9
option2020 скоро обретет популярность
Отправить сообщение для option2020 с помощью Skype™
По умолчаниюКалендарный спред по золоту

Можно использовать разную волатильность на опционах по золоту, а именно будущие опционы имеют более высокую волатильность, что позволяет открыть неплохой обратный календарный спред по золоту
Профиль прибыли/убытков-
http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option2012/Gold.jpg

Вероятность прибыли 71%, ТБ 1246/1285
Матожидание +61%, маржа 470
Покупка Ноябрь 1270 колл/продажа Декабрь 1280 колл

График золота с комбинацией-

http://www.ljplus.ru/img4/o/p/option2012/Gold-chart.jpg
option2020 вне форума  Ответить с цитированием
Ответ

« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы
Версия для печатиВерсия для печати
Отправить по электронной почтеОтправить по электронной почте
Опции просмотра
Линейный видЛинейный вид
Комбинированный видКомбинированный вид
Древовидный видДревовидный вид

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.


Форекс рейтинг сайтов Rambler's Top100Форекс индекс посещаемости (Фип)
В последнее время в качестве канала связи торгового терминала с брокером или непосредственно с биржей используется Интернет. Интернет-трейдинг - это простой и доступный для пользователя способ выставления поручений в режиме реального времени. Интерес к инвестированию на финансовых рынках увеличивается с каждым годом. Возможности, которые предоставляет биржевая торговля, трудно сравнить с каким-либо другим бизнесом. Успешный трейдер это человек независимый и самостоятельный, у которого нет начальников. Возможность зарабатывать своим умом, много и быстро, ни от кого при этом не завися, можно назвать великой мечтой человечества. И финансовые рынки такую возможность дают. Однако, такая возможность дается не каждому. Структура рынков такова, что на практике много трейдеров теряют деньги, работая на финансовых рынках. Рынки парадоксальны, полны обманных движений, ложных прорывов. В связи с этим надо быть готовым к серьезной работе и учебе, работать над собой, проявлять самодисциплину и менять свою психологию. Гильдия трейдеров, сообщество профессиональных аналитиков, трейдеров и управляющих активами, довольно известных и положительно себя зарекомендовавших, решила помочь как начинающим, так и опытным трейдерам обрести себя в мире трейдинга - в мире акций, фьючерсов, форекса, облигаций и опционов.
Powered by vBulletin® Version 3.8.2
Copyright ©2000 - 2010, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot