Соевая мука (Soymeal) - фьючерсный контракт ZM

[neophyte]

Фьючерс на соевую муку имеет тикер ZМ и торгуется как на полу Чикагской товарной биржи, так и посредством электронной торговой системы Globex.

23.08.2010.

Текущая ситуация и тенденции движения.
График дневного масштаба.



Все волновые тренды рабочей области графика Д1 находятся в верхней полуплоскости, т.е. в стадии восходящего движения. При этом долгосрочный тренд находится в стадии восходящего направленного движения после фазы бокового тренда, среднесрочный - в стадии направленного восходящего движения, а краткосрочный, оставаясь в области положительных значений, корректируется вниз на фоне направленного движения вверх трендов старшего уровня иерархии. Предположительно продолжится движение вверх к целям среднесрочного (343) и краткосрочного (327.1) трендов.
Для уточнения ситуации перейдем к графику масштаба Н1.



Признаки завершения понижающей коррекции в рамках тренда внутринедельного цикла, но волна третьего уровня остается в области положительных значений. Для уточнения ситуации и определения точки входа в рынок рассмотрим график М15.



Сформирован паттерн восходящего тренда. Т.е. коррекция возможно завершилась.

Торговая гипотеза.
Торгуем продолжение восходящего тренда.

Торговая тактика.
Покупаем по рынку на основании паттерна восходящего тренда на графике М15 со стопом 123пп от точки входа в рынок и с предварительной целью в окрестности 327.1. В окрестности уровня 312.2 наблюдаем за рынком, чтобы в случае необходимости прекратить трейд.
================================================== ===
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………………………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ………………………… 15000
Баланс торгового счета, $ ……………………… 50000
Прибыль/убыток, $ ………………………………. 0
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % . 30
Текущий уровень РК, $ …………………………. 15000
Базовый коэффициент использования РК, %.. 25
Текущий коэффициент использования РК, %.. 25
Количество торгуемых рынков, M …………….. 25
Число одновременно открытых позиций, N …. 35
Максимальный риск на сделку в % от РК ……. 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ………. 536
Максимальный риск портфеля, $ ……………… 18750
Математическое ожидание риска, $ ……….…. 3750
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ………………….. 1240
Объем позиции (в лотах), V …………………….. 0,43

[neophyte]

Учитывая боковой характер краткосрочного тренда закрываем позицию в зоне сопротивления тренда недельного цикла - на уровне 307.7.
С учетом восходящей направленности трендов старшего уровня иерархии (график Д1 в предыдущем сообщении) выставляем отложенный ордер на открытие позиции на покупку на уровне поддержки тренда дневного цикла - 302.7 со стопом 12.00. Цель пока что не устанавливаем.
=============================================
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………...……...…...………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 48745
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. -1255
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 13745
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 495
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 16834
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3436
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 1200
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,41

[neophyte]

Ордер активирован.

[neophyte]

Ликвидность контрактов снижается в связи с экспирацией 13 сентября. Закрываем позицию ниже уровня целей трейда, чтобы избежать технических проблем в связи с приближающейся экспирацией.

[neophyte]

17.09.2010.

Текущая ситуация и тенденции движения.
График дневного масштаба.



Долгосрочный тренд - восходящий, в стадии боковой коррекции.
Среднесрочный - восходящий.
Кракосрочный - нисходящий, в стадии боковой коррекции.
Предположительно продолжится движение вверх к целям среднесрочного (346) и краткосрочного (324.6) трендов.
Для уточнения ситуации перейдем к графику масштаба Н1.



Сформирован паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика Н1. Несколько портит картину волна четвертого уровня, которая готовится к переходу в область отрицательных значений. Но, на основании диаграммы волн графика дневного масштаба, мы пока не будем принимать этот факт во вниимание. Точнее, на этот случай у нас есть ордер стоп-лосс.

Торговая гипотеза.
Торгуем продолжение восходящего тренда.

Торговая тактика.
Покупаем по рынку на основании паттерна восходящего тренда на графике Н1 со стопом 132пп и целью на сопротивлении краткосрочного движения - уровень 324.6.
================================================== ===
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит очередного цикла D, $ ...…… 50000
Уровень риска в процентах от D, $ ………………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 49120
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. -880
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 14120
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 509
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 17293
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3530
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 1330
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,38

[neophyte]

Прошла и завершилась индикаторная коррекция.
Сформировано подтверждение паттерна восходящего тренда на волне третьего уровня графика Н1.
Добавляем к позиции на покупку.
Покупаем по рынку со стопом 138пп и прежней целью 324.6.
Уровень ордера стоп-лосс по ранее открытой позиции корректируем до нового уровня.
================================================== =
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит очередного цикла D, $ ...…… 50000
Уровень риска в процентах от D, $ ………………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 46839
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. -3161
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 11839
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 426
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 14500
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 2960
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 1390
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,31