Швейцарский франк (CHF) - фьючерсный контракт 6S

[neophyte]

Фьючерсный контракт на швейцарский франк - 6S

Размер фьючерсного контракта на швейцарский франк составляет 125 000 швейцарских франков.
Котировки указываются в долларах и центах США за 1 франк.
1 тик равен 0.0001 (одной десятитысячной) и стоит 12.50$.
Торговля проходит в яме на Чикагской товарной бирже (CME) и через электронное подразделение биржи СМЕ Globex.

26.08.2010.

Текущая ситуация и тенденции движения.
График дневного масштаба.



Долгосрочный тренд боковой. Среднесрочный тренд восходящий направленный с целью движения 1.0386.
Более близкая цель краткосрочного движения находится на уровне 1.0016.
В сложившейся ситуации не просматривается признаков остановки восходящего движения, поэтому будем придерживаться гипотезы восходящего тренда и искать признаки восстановления восходящего движения после отката на графиках меньшего масштаба.



На граике часового масштаба идет откат, но коррекционные цели тренда дневного цикла на уровне 0.9659 не достигнуты и завершился откат или нет, сказать нельзя.
Перейдем к графику масштаба М15.



На графике М15 есть признаки подтверждения паттерна восходящего тренда, что может служить основанием для входа в рынок.

Торговая гипотеза.
Торгуем продолжение восходящего тренда с целями на 1.0016 в окрестности сопротивления краткосрочного тренда.

Торговая тактика.
Покупаем по рынку со стопом 200пп и предварительной целью в окрестности 1.0016.
================================================== ===
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………...……...…...………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 48979
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. -1021
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 13979
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 504
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 17121
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3495
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 2500
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,2

[neophyte]

На графике часового масштаба в окрестности уровня сопротивления тренда недельного цикла сформирован паттерн нисходящего тренда.
Закрываем лонг и продаем по рынку со стопом 214пп и предварительной целью в окрестности уровня поддержки краткосрочного тренда на 0.9330.
================================================== ===
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………...……...…...………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 50442
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. 442
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 15132,6
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 545
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 18534
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3783
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 2700
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,2

[neophyte]

Нисходящая коррекция не развивается.
На верхушке рынка подтвержден паттерн восходящего тренда на графике Н1.
Позиция на продажу за кроем по рынку в течение дня - сегодня истекает срок фьючерсов.
По паттерну покупаем декабрьский фьючерс 6SZ0 со стопом 200пп и целью на обновленном сопротивлении краткосрочного тренда 1.0374.



Следует отметить, что эта цель расположена за сопротивлением долгосрочного тренда - уровень 0.9944 и образует кластер с обновленным сопротивление среднесрочного тренда. Однако в окрестности 0ю9944 следует проявить внимание.
================================================== ===
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………...……...…...………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 49749
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. -251
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 14749
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 531
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 18064
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3687
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 2510
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,21

[neophyte]

Предыдущая позиция закрыта по эквити.



Подтвержден паттерн восходящего тренда на графике Н1.
Покупаем по рынку декабрьский фьючерс 6SZ0 со стопом 244пп и целью на сопротивлении среднесрочного тренда 1.0363.
================================================== ===
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит очередного цикла D, $ ...…… 53877
Уровень риска в процентах от D, $ ………………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 16163
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 53877
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. 0
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 16163
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 582
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 19796
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 4041
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 3080
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,19

[neophyte]

Все тренды вверх. Коррекция заметна только на графике М5, да и там сформирован паттерн восходящего тренда.
Пополняем позицию покупкой по рынку со стопом 252пп и целью на сопротивлении среднесрочного тренда 1.0363.
Корректируем стоп по ранее открытой позиции.
================================================== ===
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит очередного цикла D, $ ...…… 53877
Уровень риска в процентах от D, $ ………………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 16163
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 54246
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. 369
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 16274
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 586
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 19931
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 4068
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 3180
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,18

[neophyte]

Позиции закрыты ордером т/р.

[neophyte]

Подтвержден паттерн восходящего тренда на графике Н1.
Покупаем по рынку декабрьский фьючерс 6SZ0 со стопом 252пп и целью на сопротивлении тренда недельного цикла - уровень 1.0565.
================================================== ===
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит очередного цикла D, $ ...…… 58775
Уровень риска в процентах от D, $ ………………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 17633
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 59282
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. 507
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 70
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 17987
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 49
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 1267
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 43064
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 8790
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 3160
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,4
Среднее значение прибыли W, $ ………..….……… 286
Среднее значение убытка L, $ …………….…..……. 285
Среднее значение W/L ………….………….…..…..…. 1,004
Оценка вероятности прибыльной сделки …....…. 0,744
Математическое ожидание результата сделки .... 139,77
Допустимый риск по формуле Келли, % …….…… 49
Уровень выхода по эквити стартовый ...……….. 67565
Уровень выхода по эквити текущий ………...…..… 68072
Риск на сделку в % от депозита ………………….. 2,15

[neophyte]

Цель ошибочно выставлена на уровне сопротивления краткосрочного тренда и классически отработана: тестирование, пробой, откат к уровню и продолжение движения вверх, теперь уже к 1.0565.
Позиция закрыта ордером т/р на уровне 1.0495.

[neophyte]

Подтверждение паттерна восходящего тренда на волне третьего уровня графика Н1.
Покупаем по рынку со стопом 246 пп и целью на сопротивлении краткосрочного тренда - уровень 1.0962.
===============================
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит цикла D, $ ………………....…… 68349
Уровень риска в процентах от D, $ ….……………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 20505
Баланс торгового счета, $ …….…...….……………… 68349
Прибыль/убыток цикла, $ …...……...………………. 0
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % ...... 70
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 20505
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 56
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 20
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 35
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 1476
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 51662
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 11552
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 3100
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,48
Риск на сделку в % от стартового депозита …….. 2,16

[neophyte]

Позиция закрыта по ордеру стоп-лосс.