Соевые бобы (Soybeen) - фьючерсный контракт ZS

[neophyte]

Фьючерс на соевые бобы имеет тикер ZS и торгуется как на полу Чикагской товарной биржи, так и посредством электронной торговой системы Globex.

26.08.2010.

Текущая ситуация и тенденции движения.
График дневного масштаба.



Сформирован паттерн среднесрочного восходящего тренда, подтверждающий долгосрочный восходящий тренд.
Краткосрочно рынок откорректировался в зону поддержки, но не дошел до нее и начинает движение вверх.
Цель среднесрочного тренда - 1265, но это пока что маловероятно.
Рабочая цель - цель краткосрочного тренда на уровне 1066.
Детали текущей ситуации смотрим на графике часового масштаба.



На графике Н1 сформирован паттерн восходящего тренда недельного цикла с целью на уровне 1033.50.
Поскольку волна четвертого уровня, ответственная за краткосрочный тренд, находится в верхней полуплоскости, этот паттерн также подтверждает начало нового цикла краткосрочного восходящего тренда с целью на уровне 1066.

Торговая гипотеза.
Торгуем продолжение краткосрочного восходящего тренда.

Торговая тактика.
Покупаем по рынку на основании паттерна восходящего тренда на графике Н1 со стопом 39.50 и с предварительной целью в окрестности 1066. В окрестности сопротивления тренда недельного цикла на уровне 1033.50 наблюдаем за рынком, чтобы в случае необходимости прекратить трейд.
================================================== ===
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………...……...…...………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 48979
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. -1021
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 13979
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 504
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 17121
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3495
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 2000
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,25

[neophyte]

Ликвидность контрактов снижается в связи с экспирацией 13 сентября. Закрываем позицию ниже уровня целей трейда, чтобы избежать технических проблем в связи с приближающейся экспирацией.

[neophyte]

Паттерн на М15 - подтверждение паттерна восходящего тренда на Н1.
Покупаем по рынку со стопом 38.00 и целью на кластере сопротивлений краткосрочного тренда и тренда недельного цикла - уровень 1063.
================================
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………...……...…...………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 49621
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. -379
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 14621
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 527
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 17907
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3655
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 1900
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,28

[neophyte]

Цены пробили сопротивление краткосрочного тренда. Позиция закрыта по ордеру т/р.

[neophyte]

Прошла и завершилась индикаторная коррекция.
Сформировано подтверждение паттерна восходящего тренда на волне третьего уровня графика Н1.
Покупаем по рынку со стопом 54.00пп и целью на сопротивлении краткосрочного тренда - уровень 1154
================================================== =
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит очередного цикла D, $ ...…… 50000
Уровень риска в процентах от D, $ ………………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 46839
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. -3161
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 11839
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 426
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 14500
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 2960
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 2700
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,16

[neophyte]

Прошла и завершилась коррекция.
Сформировано подтверждение паттерна восходящего тренда на волне третьего уровня графика Н1.
Покупаем по рынку со стопом 63.00пп и целью на сопротивлении краткосрочного тренда - уровень 1171.
================================================== =
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит очередного цикла D, $ ...…… 53877
Уровень риска в процентах от D, $ ………………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 16163
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 54246
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. 369
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 16274
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 586
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 19931
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 4068
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 3200
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,18