Хлопок (COTTON) - фьючерсный контракт CT

[neophyte]

3.09.2010.

Текущая ситуация и тенденции движения.



Цены на хлопок зашкаливают. Из зоны 36.50 за два года цена, с незначительными откатами и коррекциями, выросла до уровня 91.81 и признаков замедления роста не наблюдается.
Однако следует принять во внимание тот факт, что целевой уровень среднесрочного тренда на 88.76 пробит, целевой уровень долгосрочного тренда на 91.27, находящийся в зоне исторических максимумов начала 2008 года тоже достигнут и тоже пробит. После этого рынок сформировал максимум на 91.81 и вернулся в зону ниже 91.27, где и находится в настоящее время.
Указанные обстоятельства позволяют нам надеяться, что чисто технические факторы могут привести к нисходящей коррекции и дадут нам возможность осуществить продажу, которая на данном этапе может рассматриваться только как контр-трендовая сделка.
Уточним картину по графику масштаба Н1.



На графике масштаба Н1 можно уточнить уровни поддержки краткосрочного тренда - 80.84 и тренда недельного цикла - 84.98. Признаков разворота и паттернов ненаблюдается, размер ордера стоп-лосс - 6.83.
Контр-тренд, так контр-тренд, переходим к графику М15.



На М15 сформирован паттерн нисходящего тренда, что дает возможность начать продажи (с учетом того факта, что рынок находится в зоне кластера целей среднесрочного и долгосрочного движения).

Торговая гипотеза.
Принимаем гипотезу коррекции в виде краткосрочного нисходящего тренда с целью на уровне 80.84.

Торговая тактика.
Продаем по рынку октябрьский контракт на хлопок со стопом 6.83 от точки входа и предварительной целью движения 80.84. Отслеживаем изменение цен в окрестности уровня поддержки тренда недельного цикла на 84.98, в зоне которого рынок может отменить (отсрочить) реализацию гипотезы нисходящего движения. При признаках разворота рынка в окрестности уровня 84.98 позиция закрывается по рынку и, в зависимости от конфигурации волн SWT-метода, принимается решение о повторном входе на продажу или о покупке инструмента.
==============================================
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………...……...…...………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 50442
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. 442
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 15132,6
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 545
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 18534
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3783
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 3430
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,16

[neophyte]

Контракт теряет ликвидность, будем переходить на декабрьский фьючерс, пока еще есть возимжность совершить сделку и закрыть позицию.

[neophyte]

Контракт теряет ликвидность, будем переходить на декабрьский фьючерс, пока еще есть возимжность совершить сделку и закрыть позицию.

Продаем декабрьский контракт по паттернам на М15 и Н1 (в стадии завершения формирования).
Стоп на расстоянии 6.95, цель на уровне 80.85.
===========================================
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит Д, $ ………...……...…...………… 50000
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 15000
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 52183
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. 2183
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 30
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 15654,9
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Максимальный риск на сделку в % от РК …..…..... 15
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 564
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 19173
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3914
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 3490
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,16

[neophyte]

Позиции на продажу хлопка закрыты с убытком.

[neophyte]

Заканчиваем игры в контр-тренд.
Рынок откатил к поддержке тренда недельного цикла и бывшему сопротивлению краткосрочного тренда и сформировал паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика М15.
На грани формирования паттерн на Н1.
Покупаем по рыночным ценам со стопом 8.64 и целью на уровне сопротивоения краткосрочного тренда 110.96.
===========================================
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит очередного цикла D, $ ...…… 53877
Уровень риска в процентах от D, $ ………………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 16163
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 53110
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. -767
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 70
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 15396
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 25
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 555
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 18856
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 3849
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 4350
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,13

[neophyte]

Рынок сформировал повторный паттерн восходящего тренда на волне третьего уровня графика М15 - подтверждение паттерна на Н1.
Покупаем по рыночным ценам со стопом 10.10 и целью на уровне сопротивления среднесрочного тренда 119.59.
===========================================
РИСКИ И ОБЪЕМЫ
Стартовый депозит очередного цикла D, $ ...…… 58775
Уровень риска в процентах от D, $ ………………… 30
Рисковый капитал РК, $ ……...……...…...…………… 17633
Баланс торгового счета, $ ………...….……………… 59282
Прибыль/убыток, $ ……………...…….………………. 507
Уровень реинвестирования прибыли в РК, % .... 70
Текущий уровень РК, $ ……………………………….. 17987
Базовый коэффициент использования РК, % .... 25
Текущий коэффициент использования РК, % ..... 49
Количество торгуемых рынков, M ……………..….. 24
Число одновременно открытых позиций, N ..…... 34
Средний риск на позицию (сделку) R, $ ..……...…. 1267
Максимальный риск портфеля, $ ………….…..…… 43064
Математическое ожидание риска, $ ………….....…. 8790
Размер стопа SL (на 1 лот), $ ……………….....…….. 5060
Объем позиции (в лотах), V …………….………….... 0,25
Среднее значение прибыли W, $ ………..….……… 286
Среднее значение убытка L, $ …………….…..……. 285
Среднее значение W/L ………….………….…..…..…. 1,004
Оценка вероятности прибыльной сделки …....…. 0,744
Математическое ожидание результата сделки .... 139,77
Допустимый риск по формуле Келли, % …….…… 49
Уровень выхода по эквити стартовый ...……….. 67565
Уровень выхода по эквити текущий ………...…..… 68072
Риск на сделку в % от депозита ………………….. 2,15